Проблема в том, что команда pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0 выдает зависимости для платформы, на которой производится сборка, а не для платформы назначения (i686-pc-mingw32).
Нужно натравить pkg-config на каталог с конфигурацией для вашей целефой платформы. Например, у меня это выгладело бы так: